Сравнение H412.DE с H4ZF.DE
H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H412.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 14.74%/yr for H4ZF.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и H4ZF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью 11.35%.
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам H412.DE и H4ZF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 8.71% |
Correlation
The correlation between H412.DE and H4ZF.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between H412.DE and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H412.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
H4ZF.DE
Сравнение H412.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H412.DE | H4ZF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.56 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 12.69 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H412.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и H4ZF.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и H4ZF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H412.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -33.82% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -7.16% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -23.32% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.32% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.93% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.01% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и H4ZF.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H412.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.68% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.59% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.61% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.20% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.12% | -1.31% |
Сравнение комиссий H412.DE и H4ZF.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и H4ZF.DE
H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, H412.DE and H4ZF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.
H412.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.09% for H4ZF.DE.
Подберите оптимальное распределение для H412.DE и H4ZF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор