PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H412.DE с FTGU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H412.DE с FTGU.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 12.62%/yr vs 11.49%/yr for FTGU.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и FTGU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность 15.15%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.

H412.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
14.20%
С начала года
15.15%
1 год
27.10%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H412.DE и FTGU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.15%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.95%
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD		16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%13.61%

Correlation

The correlation between H412.DE and FTGU.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.80

The correlation between H412.DE and FTGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H410.DE
Часто сравнивают с FTGU.DE:
FTGU.DE с FTGG.DEFTGU.DE с DELG.DEFTGU.DE с 36B6.DEFTGU.DE с 3SUR.DEFTGU.DE с 4UBI.DEFTGU.DE с 5HEE.DEFTGU.DE с 6PSE.DE

Доходность на риск

H412.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H412.DEFTGU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.09

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.91

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.92

6.66

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

17.21

-0.89

H412.DE vs. FTGU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGU.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и FTGU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и FTGU.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и FTGU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H412.DEFTGU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-99.98%

+75.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.54%

-3.70%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-24.38%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.38%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.21%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-5.12%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.43%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и FTGU.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 2.98%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H412.DEFTGU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.74%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.07%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

12.01%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

15.48%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

132,503.00%

-132,488.56%

Сравнение комиссий H412.DE и FTGU.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и FTGU.DE

Ни H412.DE, ни FTGU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H412.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.65% for FTGU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H412.DE и FTGU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор