Сравнение H412.DE с 36B6.DE
H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and 36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 12.25%/yr for 36B6.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for 36B6.DE.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и 36B6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H412.DE показывает доходность 15.33%, а 36B6.DE немного ниже – 14.86%.
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H412.DE и 36B6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 10.77% |
Correlation
The correlation between H412.DE and 36B6.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between H412.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H412.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
36B6.DE
Сравнение H412.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H412.DE | 36B6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.10 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 10.29 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H412.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.76 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.86 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и 36B6.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки 36B6.DE в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и 36B6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H412.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -34.21% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -7.21% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -23.75% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.75% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.98% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.17% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и 36B6.DE
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.27%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H412.DE | 36B6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.79% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.08% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.71% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.45% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.54% | -2.73% |
Сравнение комиссий H412.DE и 36B6.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36B6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и 36B6.DE
H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H412.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for 36B6.DE.
H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.20% for 36B6.DE.
Подберите оптимальное распределение для H412.DE и 36B6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор