PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с PR1J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H411.DE с PR1J.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

H411.DE (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both exchange-traded funds - H411.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan, while PR1J.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, H411.DE returned 8.58%/yr vs 10.20%/yr for PR1J.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. H411.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и PR1J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у PR1J.DE с доходностью 17.59%.

H411.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
0.36%
С начала года
36.18%
6 месяцев
38.98%
1 год
62.52%
3 года*
25.64%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.95%

PR1J.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
2.68%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.90%
1 год
31.07%
3 года*
16.94%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H411.DE и PR1J.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		36.18%25.21%18.89%-1.57%-16.06%-1.91%13.56%14.27%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		17.59%12.92%13.38%16.35%-11.58%10.23%5.10%-99.07%

Correlation

The correlation between H411.DE and PR1J.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H412.DEH411.DE с H410.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с PR1J.DE:
PR1J.DE с LCUJ.DEPR1J.DE с JMLP.DEPR1J.DE с AW15.DEPR1J.DE с PRAJ.DEPR1J.DE с XAIXPR1J.DE с JSRI.DEPR1J.DE с JARI.DE

Доходность на риск

H411.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PR1J.DE
Ранг доходности на риск PR1J.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1J.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1J.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1J.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1J.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1J.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H411.DEPR1J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
1.73

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.54

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.60

3.28

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.18

10.63

+7.55

H411.DE vs. PR1J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа PR1J.DE равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и PR1J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и PR1J.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PR1J.DE в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и PR1J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H411.DEPR1J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-99.34%

+60.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.29%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-16.25%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.49%

-18.66%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-98.40%

+92.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-97.49%

+81.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.14%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и PR1J.DE

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H411.DEPR1J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

5.75%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

15.81%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

19.52%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

16.63%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

40.28%

-19.16%

Сравнение комиссий H411.DE и PR1J.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и PR1J.DE

H411.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1J.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)		1.49%1.75%1.91%1.90%2.21%1.80%1.73%1.87%

Часто задаваемые вопросы

H411.DE and PR1J.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for H411.DE.

H411.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while PR1J.DE is Japan Equities. H411.DE tracks MSCI AC Far East ex Japan, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.45% for H411.DE and 0.05% for PR1J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H411.DE и PR1J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор