Сравнение H410.DE с DBX8.DE
H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) and DBX8.DE (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - H410.DE tracks the MSCI Emerging Markets while DBX8.DE tracks the MSCI Korea 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 10 years, H410.DE returned 9.77%/yr vs 16.74%/yr for DBX8.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H410.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBX8.DE.
Доходность
Сравнение доходности H410.DE и DBX8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H410.DE показывает доходность 27.49%, что значительно ниже, чем у DBX8.DE с доходностью 109.21%. За последние 10 лет акции H410.DE уступали акциям DBX8.DE по среднегодовой доходности: 9.77% против 16.74% соответственно.
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
DBX8.DE
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 109.21%
- 6 месяцев
- 122.15%
- 1 год
- 217.95%
- 3 года*
- 45.04%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 16.74%
Сравнение доходности по годам H410.DE и DBX8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -13.80% | 3.98% | 7.04% | 21.02% | -11.31% | 21.15% |
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 109.21% | 77.39% | -18.45% | 15.93% | -23.95% | -0.54% | 30.13% | 14.92% | -18.04% | 28.39% |
Correlation
The correlation between H410.DE and DBX8.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.75 |
The correlation between H410.DE and DBX8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H410.DE vs. DBX8.DE — Ранг доходности на риск
H410.DE
DBX8.DE
Сравнение H410.DE c DBX8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H410.DE | DBX8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.75 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 10.67 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | 32.63 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H410.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 5.17 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.31 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок H410.DE и DBX8.DE
Максимальная просадка H410.DE за все время составила -36.25%, что меньше максимальной просадки DBX8.DE в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H410.DE и DBX8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H410.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -68.01% | +31.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -21.19% | +10.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | -30.70% | +11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -41.29% | +17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.68% | -41.89% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -5.82% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -17.55% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 6.94% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности H410.DE и DBX8.DE
Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) составляет 7.30%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (DBX8.DE) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что H410.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H410.DE | DBX8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 17.08% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 33.48% | -18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 43.73% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 27.53% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 26.03% | -7.86% |
Сравнение комиссий H410.DE и DBX8.DE
H410.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBX8.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H410.DE и DBX8.DE
Дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DBX8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX8.DE Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
H410.DE and DBX8.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H410.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H410.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBX8.DE.
H410.DE tracks MSCI Emerging Markets, while DBX8.DE tracks MSCI Korea 20/35 Custom. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for H410.DE and 0.45% for DBX8.DE.
Подберите оптимальное распределение для H410.DE и DBX8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор