Сравнение H2O.DE с ESIH.L
H2O.DE (Enapter AG) is a stock, while ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Over the past 5 years, H2O.DE returned -44.70%/yr vs 5.21%/yr for ESIH.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H2O.DE и ESIH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H2O.DE торгуется в EUR, в то время как ESIH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H2O.DE показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у ESIH.L с доходностью 0.10%.
H2O.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -17.96%
- 6 месяцев
- -28.65%
- 1 год
- -51.59%
- 3 года*
- -52.00%
- 5 лет*
- -44.70%
- 10 лет*
- —
ESIH.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H2O.DE и ESIH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2O.DE Enapter AG | -17.96% | -59.66% | -56.47% | -31.78% | -40.63% | -12.14% | -35.85% |
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | 0.10% | 6.89% | 4.25% | 7.70% | -3.68% | 24.70% | -10.79% |
Correlation
The correlation between H2O.DE and ESIH.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H2O.DE vs. ESIH.L — Ранг доходности на риск
H2O.DE
ESIH.L
Сравнение H2O.DE c ESIH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enapter AG (H2O.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H2O.DE | ESIH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.42 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.95 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H2O.DE и ESIH.L
Максимальная просадка H2O.DE за все время составила -97.72%, что больше максимальной просадки ESIH.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H2O.DE и ESIH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H2O.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.72% | -25.57% | -72.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.70% | -12.83% | -50.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.66% | -25.57% | -66.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.33% | -25.57% | -70.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.17% | -9.32% | -87.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.44% | -8.20% | -57.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.28% | 5.51% | +36.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности H2O.DE и ESIH.L
Enapter AG (H2O.DE) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что H2O.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H2O.DE | ESIH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 5.06% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 11.96% | +30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.95% | 16.91% | +60.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.60% | 17.75% | +42.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,400.27% | 18.00% | +7,382.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H2O.DE и ESIH.L
Ни H2O.DE, ни ESIH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
H2O.DE and ESIH.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H2O.DE и ESIH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор