PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение H.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, H.TO returned 17.59%/yr vs 13.27%/yr for XEQT.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 12.57%.

H.TO

1 день
1.67%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
14.75%
С начала года
10.74%
1 год
28.02%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.59%
10 лет*
12.58%

XEQT.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
8.05%
С начала года
12.57%
1 год
25.24%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
H.TO
Hydro One Limited		10.74%26.73%14.75%12.95%13.74%18.87%18.51%7.11%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.57%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%

Correlation

The correlation between H.TO and XEQT.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.17

The correlation between H.TO and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с CU.TOH.TO с BLX.TOH.TO с INE.TOH.TO с BIP-UN.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с VOOXEQT.TO с XEI.TO

Доходность на риск

H.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.06

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.86

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.07

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

13.06

-3.11

H.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-29.74%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.25%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-15.08%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-19.55%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.35%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.05%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.94%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и XEQT.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.69%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.20%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.31%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

13.25%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

15.51%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XEQT.TO в 1.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.26%2.40%2.80%2.94%3.05%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.62%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор