PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. Over the past 3 years, H.TO returned 16.75%/yr vs 28.06%/yr for HDIV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 17.22%.

H.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.29%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.47%
3 года*
16.75%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.55%

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
4.54%
С начала года
17.22%
6 месяцев
18.33%
1 год
48.05%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
H.TO
Hydro One Limited		3.29%26.73%14.75%12.95%14.72%8.66%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%

Correlation

The correlation between H.TO and HDIV.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.19

The correlation between H.TO and HDIV.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

H.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
3.83

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
4.88

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.71

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.47

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

26.51

-20.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.83

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.27

-0.43

Просадки

Сравнение просадок H.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-22.32%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.73%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-14.58%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-4.22%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.80%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и HDIV.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.80%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

10.31%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

12.49%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.63%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

15.63%

+0.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and HDIV.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор