Сравнение H.TO с ACO-X.TO
H.TO (Hydro One Limited) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. Both are in the Utilities sector — H.TO in Utilities - Regulated Electric, ACO-X.TO in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, H.TO returned 12.37%/yr vs 8.90%/yr for ACO-X.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности H.TO и ACO-X.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H.TO показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции H.TO превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 12.37% против 8.90% соответственно.
H.TO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 16.57%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 12.37%
ACO-X.TO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 27.87%
- 6 месяцев
- 34.61%
- 1 год
- 45.63%
- 3 года*
- 25.23%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам H.TO и ACO-X.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H.TO Hydro One Limited | 3.40% | 26.73% | 14.75% | 12.95% | 13.74% | 18.87% | 18.51% | 29.04% | -5.41% | -1.36% |
ACO-X.TO ATCO Ltd | 27.87% | 23.29% | 28.83% | -4.26% | 3.50% | 22.23% | -23.55% | 33.41% | -10.91% | 3.62% |
Correlation
The correlation between H.TO and ACO-X.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г. | 0.47 |
The correlation between H.TO and ACO-X.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
H.TO:
CA$33.75B
ACO-X.TO:
CA$8.04B
H.TO:
CA$2.28
ACO-X.TO:
CA$1.40
H.TO:
24.59
ACO-X.TO:
50.69
H.TO:
2.87
ACO-X.TO:
2.42
H.TO:
3.63
ACO-X.TO:
1.55
H.TO:
2.63
ACO-X.TO:
1.73
H.TO:
CA$9.28B
ACO-X.TO:
CA$5.16B
H.TO:
CA$2.54B
ACO-X.TO:
CA$1.64B
H.TO:
CA$3.36B
ACO-X.TO:
CA$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск
H.TO
ACO-X.TO
Сравнение H.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H.TO | ACO-X.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 5.86 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 14.56 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H.TO | ACO-X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.99 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.48 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок H.TO и ACO-X.TO
Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и ACO-X.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H.TO | ACO-X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.68% | -48.31% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -7.83% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -17.45% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -26.85% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.68% | -48.31% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -1.55% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -12.82% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.14% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности H.TO и ACO-X.TO
Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 4.92%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H.TO | ACO-X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.00% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 11.68% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 15.38% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 15.76% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 20.58% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов H.TO и ACO-X.TO
Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ACO-X.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACO-X.TO ATCO Ltd | 2.89% | 3.58% | 4.12% | 4.92% | 4.36% | 4.20% | 4.77% | 3.25% | 3.90% | 2.91% | 2.55% | 2.77% |
H.TO Hydro One Limited | 2.37% | 2.40% | 2.80% | 2.94% | 3.05% | 3.20% | 3.50% | 3.81% | 4.49% | 3.88% | 4.11% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей H.TO и ACO-X.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности H.TO и ACO-X.TO
H.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ACO-X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
H.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.
ACO-X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.
H.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 391.00M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
ACO-X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
H.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для H.TO и ACO-X.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор