Сравнение GZIRX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GZIRX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 5.96% | -2.25% | -0.15% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 5.81% | 4.17% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GZIRX имеют среднегодовую доходность 3.43%, а акции DCAIX немного впереди с 3.58%.
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GZIRX и DCAIX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
GZIRX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
GZIRX
DCAIX
Сравнение GZIRX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.43 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.92 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 10.77 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.59 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.24 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между GZIRX и DCAIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и DCAIX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности DCAIX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и DCAIX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GZIRX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -46.34% | +32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -0.84% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -5.45% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | -6.53% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.46% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.02% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.15% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и DCAIX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GZIRX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.48% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.80% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.49% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 1.58% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.07% | -0.36% |