PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXXIX с USGLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GXXIX returned 14.66%/yr vs 11.48%/yr for USGLX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXXIX charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции USGLX по среднегодовой доходности: 14.66% против 11.48% соответственно.

GXXIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.87%
3 года*
7.84%
5 лет*
10.22%
10 лет*
14.66%

USGLX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.90%
3 года*
8.04%
5 лет*
1.77%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXXIX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.68%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-6.69%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Correlation

The correlation between GXXIX and USGLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г.

0.90

The correlation between GXXIX and USGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с ADVDXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAX

Доходность на риск

GXXIX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXXIXUSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.44

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
-0.51

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.37

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

-1.04

+3.56

GXXIX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и USGLX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и USGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXXIXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-46.82%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-16.11%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-25.58%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-36.80%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-36.80%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-16.93%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.41%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

5.78%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и USGLX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXXIXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.44%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.67%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

13.70%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

21.05%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

20.25%

+3.47%

Сравнение комиссий GXXIX и USGLX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и USGLX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USGLX в 30.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.24%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		30.42%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

GXXIX and USGLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXXIX has higher volatility (5.38%) compared to USGLX (4.44%). In terms of maximum drawdown, GXXIX dropped -33.65% vs USGLX's -46.82%.

GXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXXIX и USGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор