PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 13.33% против 12.17% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с PJFAX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий GXXIX и IOLZX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.02

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.52

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.54

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

5.07

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между GXXIX и IOLZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и IOLZX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и IOLZX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-56.03%

+22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-15.69%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-27.77%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-41.04%

+7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-10.48%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-12.71%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.76%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и IOLZX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.90%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.56%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.81%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

21.38%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

22.28%

+1.44%