PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXXIX с GLLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both mutual funds - GXXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while GLLSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GXXIX returned 14.68%/yr vs 15.00%/yr for GLLSX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXXIX charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 45.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GXXIX имеют среднегодовую доходность 14.68%, а акции GLLSX немного впереди с 15.00%.

GXXIX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.19%
1 год
11.93%
3 года*
9.42%
5 лет*
11.59%
10 лет*
14.68%

GLLSX

1 день
-0.42%
1 месяц
8.91%
С начала года
45.96%
6 месяцев
50.30%
1 год
85.77%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.96%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXXIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		6.22%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		45.96%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Correlation

The correlation between GXXIX and GLLSX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.79

Over the past year, the correlation between GXXIX and GLLSX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с ADVDXGXXIX с FGCKXGXXIX с PJFAXGXXIX с MFEIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с EMXCGLLSX с ^GSPCGLLSX с MADCXGLLSX с MEMQXGLLSX с EITEXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIX

Доходность на риск

GXXIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXGLLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
4.12

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
4.76

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.74

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

6.14

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

24.40

-20.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

4.12

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и GLLSX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и GLLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXXIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-32.59%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-14.39%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-20.95%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-30.02%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-32.59%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.42%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-7.92%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.61%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и GLLSX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 2.96%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXXIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

9.87%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

19.06%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

21.44%

-9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.77%

18.09%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

17.80%

+5.92%

Сравнение комиссий GXXIX и GLLSX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и GLLSX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности GLLSX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.28%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.16%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Часто задаваемые вопросы

GXXIX and GLLSX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLLSX has higher volatility (9.87%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, GXXIX dropped -33.65% vs GLLSX's -32.59%.

GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXXIX и GLLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор