Сравнение GXXIX с FZACX
GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) and FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GXXIX returned 14.68%/yr vs 16.16%/yr for FZACX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GXXIX charges 0.97%/yr vs 0.48%/yr for FZACX.
Доходность
Сравнение доходности GXXIX и FZACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXXIX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у FZACX с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям FZACX по среднегодовой доходности: 14.68% против 16.16% соответственно.
GXXIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 14.68%
FZACX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 13.83%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам GXXIX и FZACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 6.22% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 14.19% | 14.06% | 28.02% | 28.33% | -19.88% | 28.19% | 27.41% | 28.17% | -5.57% | 17.70% |
Correlation
The correlation between GXXIX and FZACX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г. | 0.91 |
The correlation between GXXIX and FZACX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXXIX vs. FZACX — Ранг доходности на риск
GXXIX
FZACX
Сравнение GXXIX c FZACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXXIX | FZACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.12 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 13.74 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXXIX | FZACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.19 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GXXIX и FZACX
Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки FZACX в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и FZACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXXIX | FZACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -30.35% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.99% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -26.71% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.65% | -26.71% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -30.35% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.43% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -5.07% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.27% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXXIX и FZACX
Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXXIX | FZACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 4.24% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 11.16% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 14.26% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.77% | 19.57% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 19.50% | +4.22% |
Сравнение комиссий GXXIX и FZACX
GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FZACX в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXXIX и FZACX
Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FZACX в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZACX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z | 5.50% | 6.28% | 13.41% | 3.39% | 8.71% | 16.27% | 5.10% | 3.12% | 13.16% | 7.44% | 1.60% | 8.32% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.16% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
GXXIX and FZACX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZACX has higher volatility (4.24%) compared to GXXIX (2.96%). In terms of maximum drawdown, GXXIX dropped -33.65% vs FZACX's -30.35%.
FZACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXXIX и FZACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор