PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с FAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. FAX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-2.71%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у FAX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 13.33% против 2.85% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

FAX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-4.74%
1 год
3.51%
3 года*
9.59%
5 лет*
0.65%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с FCOFAX с AODFAX с VOOFAX с EMLCFAX с SCHF

Сравнение комиссий GXXIX и FAX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.26

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.42

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.40

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

1.04

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.17

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.16

+0.44

Корреляция

Корреляция между GXXIX и FAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и FAX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности FAX в 13.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.70%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и FAX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и FAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-63.96%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-11.14%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-40.49%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-40.57%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-9.74%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-17.90%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.34%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и FAX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) составляет 5.20%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.67%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.04%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

13.80%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

15.88%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

16.45%

+7.27%