PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с DAVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с DAVPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Davenport Core Fund (DAVPX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. DAVPX управляется Davenport. Фонд был запущен 15 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и DAVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и DAVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
DAVPX
Davenport Core Fund		-6.18%10.73%17.50%28.98%-20.01%22.90%13.78%32.89%-9.23%19.86%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у DAVPX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции DAVPX по среднегодовой доходности: 13.33% против 10.70% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

DAVPX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-6.13%
1 год
7.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Davenport Core Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с DAVPX:
DAVPX с AGTHXDAVPX с SCHBDAVPX с FAGAXDAVPX с VOODAVPX с FDVVDAVPX с DBALXDAVPX с DEOPX

Сравнение комиссий GXXIX и DAVPX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DAVPX в 0.86%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
DAVPX
Davenport Core Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. DAVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DAVPX
Ранг доходности на риск DAVPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVPX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVPX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c DAVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Davenport Core Fund (DAVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXDAVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.44

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.77

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.11

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.77

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

2.72

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. DAVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа DAVPX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и DAVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXDAVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между GXXIX и DAVPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и DAVPX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DAVPX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
DAVPX
Davenport Core Fund		4.70%4.43%2.94%6.31%4.71%8.10%1.16%2.24%1.30%2.48%3.37%3.97%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и DAVPX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки DAVPX в -51.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и DAVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXDAVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-51.80%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.47%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-26.40%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-34.99%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-8.06%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-8.38%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.96%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и DAVPX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Davenport Core Fund (DAVPX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXDAVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.85%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.96%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.39%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

16.77%

+11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

17.82%

+5.90%