PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%8.24%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий GXXIX и BBLIX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.05

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.63

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.28

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.83

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

3.38

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.05

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.58

+0.02

Корреляция

Корреляция между GXXIX и BBLIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и BBLIX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и BBLIX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-33.49%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.22%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-28.06%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-1.80%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-6.47%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.62%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и BBLIX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.57%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

6.07%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.08%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

16.08%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

18.80%

+4.92%