PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXXIX с AIFRX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GXXIX (abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund) and AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) are both mutual funds - GXXIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while AIFRX is a Energy Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GXXIX returned 14.66%/yr vs 10.67%/yr for AIFRX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXXIX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AIFRX.

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции GXXIX превзошли акции AIFRX по среднегодовой доходности: 14.66% против 10.67% соответственно.

GXXIX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.68%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.87%
3 года*
7.84%
5 лет*
10.22%
10 лет*
14.66%

AIFRX

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.35%
1 год
20.88%
3 года*
16.06%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXXIX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.68%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		12.26%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Correlation

The correlation between GXXIX and AIFRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2011 г.

0.70

Over the past year, the correlation between GXXIX and AIFRX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FDTEXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с ADVDXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAX
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с IGNAXAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с OEPIXAIFRX с HQHAIFRX с SPY

Доходность на риск

GXXIX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GXXIXAIFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.00

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.78

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.16

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

11.10

-8.58

GXXIX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AIFRX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и AIFRX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и AIFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXXIXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-38.38%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-6.42%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-15.76%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-22.75%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-38.38%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.70%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-5.45%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.82%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и AIFRX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXXIXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.87%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.35%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

10.17%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

14.02%

+13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

15.79%

+7.93%

Сравнение комиссий GXXIX и AIFRX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AIFRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и AIFRX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности AIFRX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.04%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.24%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Часто задаваемые вопросы

GXXIX and AIFRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXXIX has higher volatility (5.38%) compared to AIFRX (2.87%). In terms of maximum drawdown, GXXIX dropped -33.65% vs AIFRX's -38.38%.

AIFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXXIX и AIFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор