Сравнение GXPD с RXI
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while RXI tracks the S&P Global Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for RXI.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и RXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -3.65%.
GXPD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам GXPD и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 5.44% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -3.65% | 5.32% |
Correlation
The correlation between GXPD and RXI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. RXI — Ранг доходности на риск
GXPD
RXI
Сравнение GXPD c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.40 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и RXI
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и RXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -60.36% | +43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.40% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.54% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и RXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.39% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.91% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.12% | -0.16% |
Сравнение комиссий GXPD и RXI
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и RXI
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности RXI в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.61% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and RXI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for RXI.
RXI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while RXI tracks S&P Global Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.46% for RXI.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и RXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор