Сравнение GXPC с XLC
GXPC (Global X PureCap MSCI Communication Services ETF) and XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) are both Communications Equities funds - GXPC tracks the MSCI USA Communication Services PureCap Index while XLC tracks the S&P Communication Services Select Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GXPC charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for XLC.
Доходность
Сравнение доходности GXPC и XLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPC показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у XLC с доходностью -8.35%.
GXPC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -8.09%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPC и XLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | -0.80% | 19.31% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -8.35% | 9.88% |
Correlation
The correlation between GXPC and XLC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPC vs. XLC — Ранг доходности на риск
GXPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLC
Сравнение GXPC c XLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Communication Services ETF (GXPC) и Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPC | XLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPC и XLC
Максимальная просадка GXPC за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки XLC в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPC и XLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -46.65% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -10.15% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.57% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPC и XLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPC | XLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 13.54% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 20.74% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.17% | -1.73% |
Сравнение комиссий GXPC и XLC
GXPC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLC в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPC и XLC
Дивидендная доходность GXPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности XLC в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.33% | 1.13% | 0.99% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GXPC and XLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLC is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLC is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for GXPC.
XLC has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.12% for GXPC.
GXPC tracks MSCI USA Communication Services PureCap Index, while XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GXPC and 0.13% for XLC.
Подберите оптимальное распределение для GXPC и XLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор