Сравнение GXLK.L с XLKS.L
GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - GXLK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 33.25%/yr for XLKS.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLK.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLK.L торгуется в GBP, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLK.L показывает доходность 23.38%, а XLKS.L немного выше – 24.00%.
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам GXLK.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -16.29% |
Correlation
The correlation between GXLK.L and XLKS.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between GXLK.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLK.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
GXLK.L
XLKS.L
Сравнение GXLK.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLK.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.20 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.18 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLK.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.10 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GXLK.L и XLKS.L
Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLK.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -28.80% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.67% | -16.92% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -28.80% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.83% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -4.71% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 6.63% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLK.L и XLKS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) составляет 6.90%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLK.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 7.56% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.09% | 15.35% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 20.23% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 23.02% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 22.09% | +4.74% |
Сравнение комиссий GXLK.L и XLKS.L
GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLK.L и XLKS.L
Ни GXLK.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GXLK.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLK.L.
GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор