PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLK.L с USDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GXLK.L с USDV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) and USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) are both exchange-traded funds - GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLK.L returned 26.51%/yr vs 6.93%/yr for USDV.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GXLK.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for USDV.L.

Доходность

Сравнение доходности GXLK.L и USDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLK.L показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у USDV.L с доходностью 7.22%.

GXLK.L

1 день
-2.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.38%
6 месяцев
21.44%
1 год
52.82%
3 года*
26.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLK.L и USDV.L

2026 (YTD)2025202420232022
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		23.38%15.88%24.73%48.31%-16.12%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%8.24%

Correlation

The correlation between GXLK.L and USDV.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.26

The correlation between GXLK.L and USDV.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с XLKGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с XNAQ.L
Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L

Доходность на риск

GXLK.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLK.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLK.LUSDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.44

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.15

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.12

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

5.42

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLK.L vs. USDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLK.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа USDV.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLK.L и USDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLK.LUSDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.44

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GXLK.L и USDV.L

Максимальная просадка GXLK.L за все время составила -28.24%, примерно равная максимальной просадке USDV.L в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLK.L и USDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GXLK.LUSDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-27.80%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.67%

-6.60%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.24%

-16.30%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.68%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.14%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.58%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLK.L и USDV.L

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GXLK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GXLK.LUSDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.53%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

7.19%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

9.69%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

12.78%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

15.33%

+11.50%

Сравнение комиссий GXLK.L и USDV.L

GXLK.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLK.L и USDV.L

GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы

GXLK.L and USDV.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

GXLK.L is categorized as Technology Equities, while USDV.L is Large Cap Blend Equities. GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLK.L and 0.35% for USDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLK.L и USDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор