Сравнение GXLF.L с XUFB.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 27.41%/yr for XUFB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и XUFB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -0.52%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUFB.L
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLF.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -0.52% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -4.02% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and XUFB.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between GXLF.L and XUFB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
XUFB.L
Сравнение GXLF.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.92 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 5.08 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.36 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и XUFB.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и XUFB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -41.84% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -14.33% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -27.91% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -3.68% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -12.33% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.41% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и XUFB.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.36%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.55% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 15.77% | -5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 20.12% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 24.14% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 28.85% | -11.86% |
Сравнение комиссий GXLF.L и XUFB.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и XUFB.L
GXLF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.76% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
GXLF.L and XUFB.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLF.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.12% for XUFB.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и XUFB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор