Сравнение GXLF.L с BNKE.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and BNKE.L (Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from State Street and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 46.04%/yr for BNKE.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for BNKE.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и BNKE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у BNKE.L с доходностью 4.63%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKE.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 29.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLF.L и BNKE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
BNKE.L Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc | 4.63% | 99.94% | 25.19% | 27.75% | 19.60% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and BNKE.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. BNKE.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
BNKE.L
Сравнение GXLF.L c BNKE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | BNKE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.70 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 8.72 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.93 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и BNKE.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки BNKE.L в -48.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и BNKE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -48.52% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -16.66% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -18.40% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.62% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -10.40% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.17% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и BNKE.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.36%, в то время как у Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc (BNKE.L) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | BNKE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.10% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 18.62% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 23.28% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 25.45% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 29.62% | -12.63% |
Сравнение комиссий GXLF.L и BNKE.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNKE.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и BNKE.L
Ни GXLF.L, ни BNKE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLF.L and BNKE.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLF.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLF.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for BNKE.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.30% for BNKE.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и BNKE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор