Сравнение GXLE.L с XDW0.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 15.80%/yr for XDW0.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а XDW0.L немного выше – 31.44%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 31.44%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 10.25%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.44% | 6.49% | 3.89% | -1.50% | 19.96% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and XDW0.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between GXLE.L and XDW0.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
XDW0.L
Сравнение GXLE.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.40 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.88 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.39 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и XDW0.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -59.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -59.07% | +35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.30% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -21.61% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -7.68% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.88% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.48% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и XDW0.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 7.80% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 17.20% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 20.41% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 23.73% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 25.59% | -0.07% |
Сравнение комиссий GXLE.L и XDW0.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и XDW0.L
Ни GXLE.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GXLE.L and XDW0.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.25% for XDW0.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор