PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLE.L показывает доходность 30.65%, а WENS.L немного выше – 31.38%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

WENS.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.63%
С начала года
31.38%
6 месяцев
26.68%
1 год
44.00%
3 года*
13.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%23.14%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.38%3.24%2.09%-2.00%17.73%

Correlation

The correlation between GXLE.L and WENS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.96

The correlation between GXLE.L and WENS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

GXLE.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LWENS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.99

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

9.66

-0.59

GXLE.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и WENS.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке WENS.L в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и WENS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-22.49%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-14.63%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-22.49%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-7.62%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-9.15%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

4.54%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и WENS.L

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WENS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

7.96%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

18.19%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

21.33%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

21.49%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.49%

+4.03%

Сравнение комиссий GXLE.L и WENS.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и WENS.L

Ни GXLE.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, GXLE.L and WENS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.25% for WENS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и WENS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор