Сравнение GXLE.L с SXLU.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and SXLU.L (SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while SXLU.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 9.76%/yr for SXLU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и SXLU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как SXLU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у SXLU.L с доходностью 1.86%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXLU.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и SXLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
SXLU.L SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 1.86% | 7.45% | 25.11% | -12.73% | 4.81% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and SXLU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. SXLU.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
SXLU.L
Сравнение GXLE.L c SXLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | SXLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.00 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 2.17 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.63 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и SXLU.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки SXLU.L в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и SXLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -29.76% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -9.59% | -7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -13.69% | -9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -8.83% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -7.85% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.42% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и SXLU.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (SXLU.L) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | SXLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 5.68% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 12.62% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 15.28% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 17.16% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 18.89% | +6.63% |
Сравнение комиссий GXLE.L и SXLU.L
И GXLE.L, и SXLU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и SXLU.L
Ни GXLE.L, ни SXLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and SXLU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L and SXLU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
GXLE.L is categorized as Energy Equities, while SXLU.L is Utilities Equities. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SXLU.L tracks MSCI World/Utilities NR USD.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и SXLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор