Сравнение GXLE.L с MLPS.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and MLPS.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 15.85%/yr for MLPS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for MLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и MLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как MLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 19.25%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPS.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и MLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
MLPS.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 19.25% | -4.86% | 24.76% | 13.41% | 18.50% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and MLPS.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between GXLE.L and MLPS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
MLPS.L
Сравнение GXLE.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | MLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.78 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 4.21 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.05 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и MLPS.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -75.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и MLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -75.44% | +51.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -9.40% | -7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -19.29% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -3.41% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -20.16% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.98% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и MLPS.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | MLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 6.04% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 12.20% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 15.92% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.28% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 28.33% | -2.81% |
Сравнение комиссий GXLE.L и MLPS.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и MLPS.L
Ни GXLE.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and MLPS.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPS.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.50% for MLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и MLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор