PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLE.L с ISUN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLE.L и ISUN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GXLE.L торгуется в GBP, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.


GXLE.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.13%
С начала года
30.65%
6 месяцев
28.41%
1 год
47.66%
3 года*
14.18%
5 лет*
10 лет*

ISUN.L

1 день
-2.43%
1 месяц
15.87%
С начала года
40.49%
6 месяцев
43.98%
1 год
108.55%
3 года*
-3.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLE.L и ISUN.L


2026 (YTD)2025202420232022
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.65%2.22%5.51%-5.03%26.48%
ISUN.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
40.49%35.32%-35.78%-29.74%2.88%

Correlation

The correlation between GXLE.L and ISUN.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.11

The correlation between GXLE.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

GXLE.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ISUN.L
Ранг доходности на риск ISUN.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISUN.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISUN.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISUN.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISUN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISUN.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLE.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GXLE.LISUN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

9.16

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

21.32

-12.25

GXLE.L vs. ISUN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLE.L на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа ISUN.L равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLE.L и ISUN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLE.LISUN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

3.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.11

+0.64

Просадки

Сравнение просадок GXLE.L и ISUN.L

Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и ISUN.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLE.LISUN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-73.48%

+49.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-11.78%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-64.82%

+41.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-32.49%

+23.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-42.69%

+31.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.07%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLE.L и ISUN.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) составляет 9.27%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLE.LISUN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.27%

13.16%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

23.45%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.82%

33.87%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

40.53%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

40.53%

-15.01%

Сравнение комиссий GXLE.L и ISUN.L

GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLE.L и ISUN.L

Ни GXLE.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GXLE.L and ISUN.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.

GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.69% for ISUN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и ISUN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор