Сравнение GXLE.L с ISUN.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs -3.68%/yr for ISUN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.69%/yr for ISUN.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и ISUN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как ISUN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISUN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно ниже, чем у ISUN.L с доходностью 40.49%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISUN.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 15.87%
- С начала года
- 40.49%
- 6 месяцев
- 43.98%
- 1 год
- 108.55%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLE.L и ISUN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 40.49% | 35.32% | -35.78% | -29.74% | 2.88% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and ISUN.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between GXLE.L and ISUN.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. ISUN.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
ISUN.L
Сравнение GXLE.L c ISUN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | ISUN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 9.16 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 21.32 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 3.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.11 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и ISUN.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки ISUN.L в -73.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и ISUN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -73.48% | +49.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -11.78% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -64.82% | +41.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -32.49% | +23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -42.69% | +31.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.07% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и ISUN.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) составляет 9.27%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISUN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | ISUN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 13.16% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 23.45% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 33.87% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 40.53% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 40.53% | -15.01% |
Сравнение комиссий GXLE.L и ISUN.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISUN.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и ISUN.L
Ни GXLE.L, ни ISUN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and ISUN.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.69% for ISUN.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и ISUN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор