Сравнение GXLC с BUFH
GXLC (Global X U.S. 500 ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - GXLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXLC charges 0.02%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности GXLC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLC показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.35%.
GXLC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.02% | 3.22% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.35% | 1.58% |
Correlation
The correlation between GXLC and BUFH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFH
Сравнение GXLC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLC и BUFH
Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.08% | -1.53% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -0.21% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.18% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 2.37% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 2.37% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 2.37% | +11.38% |
Сравнение комиссий GXLC и BUFH
GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLC и BUFH
Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXLC and BUFH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for BUFH.
GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для GXLC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор