PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXLC с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXLC и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXLC показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.21%.


GXLC

1 день
-2.61%
1 месяц
0.60%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
-0.26%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.60%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXLC и BUFH


2026 (YTD)2025
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
8.50%3.22%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.21%1.63%

Correlation

The correlation between GXLC and BUFH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X U.S. 500 ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

Сравнение GXLC c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 ETF (GXLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXLC vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXLCBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

2.76

-1.46

Просадки

Сравнение просадок GXLC и BUFH

Максимальная просадка GXLC за все время составила -9.08%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXLCBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.08%

-1.53%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-0.28%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-0.18%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLC и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXLCBUFHРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

2.38%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

2.38%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

2.38%

+11.25%

Сравнение комиссий GXLC и BUFH

GXLC берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLC и BUFH

Дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.64%0.30%

Часто задаваемые вопросы


GXLC and BUFH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

GXLC has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BUFH.

GXLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for GXLC and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXLC и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор