PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXLC.L с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXLC.L с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

GXLC.L и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXLC.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 15 авг. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GXLC.L и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXLC.L и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		-2.15%19.01%33.60%45.06%-29.78%18.90%22.83%25.39%-13.71%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-2.18%17.56%48.36%11.68%0.20%23.81%24.49%21.14%-12.77%
Разные валюты инструментов

GXLC.L торгуется в GBP, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXLC.L показывает доходность -2.15%, а SPMO немного ниже – -2.18%.

GXLC.L

1 день
1.72%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
1.83%
1 год
22.26%
3 года*
23.78%
5 лет*
11.36%
10 лет*
—

SPMO

1 день
1.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.91%
1 год
20.86%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.67%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GXLC.L:
GXLC.L с XLCGXLC.L с VOOGXLC.L с FCOMGXLC.L с GLDMGXLC.L с NLRGXLC.L с TELE.LGXLC.L с XLCP.L
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий GXLC.L и SPMO

GXLC.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

GXLC.L vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXLC.L c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXLC.LSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.91

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.40

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.72

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

4.92

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXLC.L vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXLC.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXLC.L и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXLC.LSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.91

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.91

-0.24

Корреляция

Корреляция между GXLC.L и SPMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXLC.L и SPMO

GXLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GXLC.L и SPMO

Максимальная просадка GXLC.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLC.L и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GXLC.LSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-30.95%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-12.70%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-22.74%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.31%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.66%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.60%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GXLC.L и SPMO

Текущая волатильность для SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) составляет 4.56%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что GXLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXLC.LSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.34%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.51%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

23.07%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

18.50%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.67%

-1.54%