Сравнение GWSAX с RYDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX).
GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и RYDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWSAX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.40% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у RYDVX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции GWSAX превзошли акции RYDVX по среднегодовой доходности: 6.03% против -1.56% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.03%
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWSAX и RYDVX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RYDVX в 1.34%.
Доходность на риск
GWSAX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
GWSAX
RYDVX
Сравнение GWSAX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.90 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.80 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.70 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.90 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.58 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.90 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.38 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.13 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GWSAX и RYDVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и RYDVX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности RYDVX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.95% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и RYDVX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки RYDVX в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и RYDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWSAX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -68.51% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -68.51% | +55.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -68.51% | +49.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -68.51% | +17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -65.94% | +62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.59% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 38.87% | -34.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и RYDVX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Royce Dividend Value Fund (RYDVX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWSAX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 5.63% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 105.51% | -98.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 68.57% | -52.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 34.60% | -19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 28.35% | -8.29% |