PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWSAX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWSAX с JACNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX).

GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. JACNX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GWSAX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWSAX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		-4.88%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, GWSAX показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у JACNX с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям JACNX по среднегодовой доходности: 6.03% против 11.16% соответственно.

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%

JACNX

1 день
4.46%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-8.56%
1 год
10.22%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.25%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с BRK-BJACNX с QDISXJACNX с VTIJACNX с IVVJACNX с VFIAXJACNX с VOO

Сравнение комиссий GWSAX и JACNX

GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JACNX в 0.90%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund

Доходность на риск

GWSAX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWSAX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWSAXJACNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.41

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.76

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.67

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.09

1.94

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWSAX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWSAX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JACNX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWSAX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWSAXJACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между GWSAX и JACNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWSAX и JACNX

Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности JACNX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		11.67%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%

Просадки

Сравнение просадок GWSAX и JACNX

Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и JACNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWSAXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-66.81%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-14.27%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.91%

-30.32%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

-40.25%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-10.45%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-14.76%

+5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.92%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GWSAX и JACNX

Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 3.03%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWSAXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

9.08%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

15.52%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

24.75%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

21.89%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

21.69%

-1.63%