Сравнение GWSAX с AASCX
GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) and AASCX (Thrivent Mid Cap Stock Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GWSAX returned 5.78%/yr vs 10.69%/yr for AASCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GWSAX charges 1.25%/yr vs 0.98%/yr for AASCX.
Доходность
Сравнение доходности GWSAX и AASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWSAX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у AASCX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции GWSAX уступали акциям AASCX по среднегодовой доходности: 5.78% против 10.69% соответственно.
GWSAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.78%
AASCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам GWSAX и AASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 7.17% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 15.34% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
Correlation
The correlation between GWSAX and AASCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between GWSAX and AASCX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWSAX vs. AASCX — Ранг доходности на риск
GWSAX
AASCX
Сравнение GWSAX c AASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) и Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWSAX | AASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.32 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 8.38 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWSAX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GWSAX и AASCX
Максимальная просадка GWSAX за все время составила -55.75%, примерно равная максимальной просадке AASCX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWSAX и AASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWSAX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -56.55% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -9.01% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -20.23% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | -32.80% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.67% | -40.67% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | 0.00% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.68% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.49% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWSAX и AASCX
Текущая волатильность для Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) составляет 2.39%, в то время как у Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GWSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWSAX | AASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 3.39% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 10.87% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 14.32% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 20.83% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 20.86% | -0.90% |
Сравнение комиссий GWSAX и AASCX
GWSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AASCX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWSAX и AASCX
Дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности AASCX в 12.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 12.98% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.91% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GWSAX and AASCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AASCX has higher volatility (3.39%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, GWSAX dropped -55.75% vs AASCX's -56.55%.
GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWSAX и AASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор