PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPFX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPFX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

GWPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2009 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GWPFX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPFX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		-8.70%20.46%20.08%28.78%-26.99%18.56%25.39%27.19%-6.61%25.09%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, GWPFX показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции GWPFX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 11.48% против 7.48% соответственно.

GWPFX

1 день
-0.64%
1 месяц
-10.22%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-5.94%
1 год
15.86%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.26%
10 лет*
11.48%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Fund Class R-6

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с GWPFX:
GWPFX с MSEQXGWPFX с GLQGWPFX с MEGIGWPFX с AMCPXGWPFX с ANCFXGWPFX с AMECXGWPFX с FGIAX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий GWPFX и CSUAX

GWPFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.

CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GWPFX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPFX
Ранг доходности на риск GWPFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPFX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPFXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.63

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.36

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

10.32

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPFX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CSUAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPFX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPFXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.55

-0.25

Корреляция

Корреляция между GWPFX и CSUAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPFX и CSUAX

Дивидендная доходность GWPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPFX
American Funds Global Growth Fund Class R-6		6.30%5.75%5.81%1.60%9.84%3.39%3.41%5.77%6.18%3.35%4.30%4.75%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GWPFX и CSUAX

Максимальная просадка GWPFX за все время составила -52.51%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPFX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPFXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.51%

-52.20%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.98%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.15%

-20.45%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-35.05%

-17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-4.38%

-7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-8.49%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.83%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPFX и CSUAX

American Funds Global Growth Fund Class R-6 (GWPFX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что GWPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPFXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.26%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

6.89%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.48%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

12.89%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.59%

14.89%

+26.70%