PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWPCX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GWPCX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

GWPCX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности GWPCX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GWPCX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		-5.80%19.58%19.26%27.77%-27.51%17.70%24.46%26.74%-7.31%24.19%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, GWPCX показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции GWPCX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.97% соответственно.

GWPCX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-3.65%
1 год
18.27%
3 года*
16.43%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.07%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class C

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с GWPCX:
GWPCX с VOOGWPCX с VTSAXGWPCX с MDFGXGWPCX с FLCNXGWPCX с VTGWPCX с VFFVXGWPCX с FXAIX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий GWPCX и RERGX

GWPCX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

GWPCX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWPCX
Ранг доходности на риск GWPCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWPCX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GWPCXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.87

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.68

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.37

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GWPCX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWPCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RERGX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWPCX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GWPCXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.38

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.20

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.25

Корреляция

Корреляция между GWPCX и RERGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWPCX и RERGX

Дивидендная доходность GWPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWPCX
American Funds Growth Portfolio Class C		5.98%5.63%5.59%0.96%9.93%3.48%3.04%5.54%5.45%2.73%3.67%4.25%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GWPCX и RERGX

Максимальная просадка GWPCX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWPCX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GWPCXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-37.30%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-12.52%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

-37.30%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-37.30%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-10.11%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-9.28%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.30%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GWPCX и RERGX

Текущая волатильность для American Funds Growth Portfolio Class C (GWPCX) составляет 6.58%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GWPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GWPCXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.27%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.54%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

16.40%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.48%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.80%

+1.16%