Сравнение GWOAX с SSGLX
GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GWOAX returned 12.12%/yr vs 9.80%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GWOAX charges 0.01%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности GWOAX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWOAX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции GWOAX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.80% соответственно.
GWOAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.12%
SSGLX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам GWOAX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 15.86% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 14.68% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between GWOAX and SSGLX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between GWOAX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWOAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
GWOAX
SSGLX
Сравнение GWOAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWOAX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.46 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 2.90 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 11.26 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWOAX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 2.41 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GWOAX и SSGLX
Максимальная просадка GWOAX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWOAX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWOAX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -35.88% | -13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.22% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -13.56% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -30.08% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -35.88% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -8.23% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.88% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWOAX и SSGLX
Текущая волатильность для GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) составляет 3.26%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что GWOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWOAX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.56% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.39% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 13.54% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.74% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.23% | +0.27% |
Сравнение комиссий GWOAX и SSGLX
GWOAX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWOAX и SSGLX
Дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью SSGLX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.85% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.85% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GWOAX and SSGLX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (4.56%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, GWOAX dropped -49.84% vs SSGLX's -35.88%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWOAX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор