Сравнение GWMEX с MISHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AB Municipal Income Shares (MISHX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. MISHX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и MISHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и MISHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
MISHX AB Municipal Income Shares | -0.28% | 6.41% | 5.29% | 6.24% | -12.77% | 6.81% | 6.22% | 11.52% | 0.80% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у MISHX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции GWMEX уступали акциям MISHX по среднегодовой доходности: 3.45% против 3.67% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
MISHX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 3.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и MISHX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MISHX в 0.00%.
Доходность на риск
GWMEX vs. MISHX — Ранг доходности на риск
GWMEX
MISHX
Сравнение GWMEX c MISHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и AB Municipal Income Shares (MISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | MISHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.00 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 3.23 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и MISHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и MISHX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности MISHX в 4.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
MISHX AB Municipal Income Shares | 4.83% | 6.23% | 4.80% | 3.23% | 3.75% | 2.77% | 3.56% | 3.98% | 3.77% | 3.78% | 4.25% | 4.38% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и MISHX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки MISHX в -19.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и MISHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -19.03% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.34% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -18.20% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -19.03% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -2.47% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.44% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.65% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и MISHX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с AB Municipal Income Shares (MISHX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | MISHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.29% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.02% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 5.64% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 4.95% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 5.17% | +1.57% |