Сравнение GWMEX с AHYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX).
GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GWMEX и AHYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWMEX и AHYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.22% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GWMEX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у AHYMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GWMEX превзошли акции AHYMX по среднегодовой доходности: 3.45% против 1.53% соответственно.
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
AHYMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GWMEX и AHYMX
GWMEX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AHYMX в 0.68%.
Доходность на риск
GWMEX vs. AHYMX — Ранг доходности на риск
GWMEX
AHYMX
Сравнение GWMEX c AHYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) и abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWMEX | AHYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.95 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWMEX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.94 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между GWMEX и AHYMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWMEX и AHYMX
Дивидендная доходность GWMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности AHYMX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.20% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
Просадки
Сравнение просадок GWMEX и AHYMX
Максимальная просадка GWMEX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки AHYMX в -11.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWMEX и AHYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWMEX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -11.53% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.81% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -11.53% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.06% | -11.53% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.80% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.51% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.37% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWMEX и AHYMX
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что GWMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWMEX | AHYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 0.98% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.66% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.31% | 4.03% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.87% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 2.58% | +4.16% |