Сравнение GVLE с KWIN
GVLE (Goldman Sachs Value Opportunities ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. GVLE is actively managed, while KWIN is passively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GVLE charges 0.45%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности GVLE и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVLE показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.91%.
GVLE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.05K | $189.31K | $106.49K | |
| $326.79K | $276.65K | $438.06K |
Сравнение доходности по годам GVLE и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 21.21% | 4.29% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GVLE and KWIN is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GVLE c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Value Opportunities ETF (GVLE) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVLE и KWIN
Максимальная просадка GVLE за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVLE и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVLE | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.88% | -1.58% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.14% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.35% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVLE и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVLE | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 4.01% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 4.01% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 4.01% | +10.03% |
Сравнение комиссий GVLE и KWIN
GVLE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVLE и KWIN
Дивидендная доходность GVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 0.96% | 1.16% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GVLE and KWIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GVLE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GVLE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
GVLE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for GVLE and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для GVLE и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор