PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEQX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVEQX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GVEQX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Equity Fund (GVEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVEQX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVEQX
Government Street Equity Fund		-2.89%19.40%30.96%20.83%-17.25%29.20%22.30%35.61%-8.59%22.41%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, GVEQX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции GVEQX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.38% против 12.17% соответственно.

GVEQX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.48%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.38%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с GVEQX:
GVEQX с FXAIXGVEQX с PRWAXGVEQX с ADXGVEQX с AMRGXGVEQX с BBLIXGVEQX с FCGSXGVEQX с MEIFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий GVEQX и IOLZX

GVEQX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
GVEQX
Government Street Equity Fund

Доходность на риск

GVEQX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEQX
Ранг доходности на риск GVEQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEQX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEQXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.52

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.54

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

5.07

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEQX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEQX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEQX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEQXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между GVEQX и IOLZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEQX и IOLZX

Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEQX
Government Street Equity Fund		2.87%2.81%3.40%5.49%3.26%10.31%6.92%7.61%4.77%3.03%3.31%3.14%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVEQX и IOLZX

Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVEQXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-56.03%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-15.69%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-27.77%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

-41.04%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-10.48%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-12.71%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.76%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEQX и IOLZX

Текущая волатильность для Government Street Equity Fund (GVEQX) составляет 6.12%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVEQXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

7.90%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

14.56%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

23.81%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.38%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.28%

-4.48%