PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEQX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVEQX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Government Street Equity Fund (GVEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

GVEQX управляется Leavell. Фонд был запущен 18 июн. 1991 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GVEQX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Government Street Equity Fund (GVEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVEQX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVEQX
Government Street Equity Fund		-2.89%19.40%30.96%20.83%-17.25%29.20%22.30%10.58%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, GVEQX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

GVEQX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.72%
1 год
21.48%
3 года*
20.17%
5 лет*
12.95%
10 лет*
14.38%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Government Street Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с GVEQX:
GVEQX с FXAIXGVEQX с PRWAXGVEQX с IOLZXGVEQX с TILIXGVEQX с ADXGVEQX с AMRGXGVEQX с FCGSX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий GVEQX и BBLIX

GVEQX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

GVEQX
Government Street Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

GVEQX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEQX
Ранг доходности на риск GVEQX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEQX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEQX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEQX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEQX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Government Street Equity Fund (GVEQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEQXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.83

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

3.38

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEQX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEQX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEQX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEQXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между GVEQX и BBLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEQX и BBLIX

Дивидендная доходность GVEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEQX
Government Street Equity Fund		2.87%2.81%3.40%5.49%3.26%10.31%6.92%7.61%4.77%3.03%3.31%3.14%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GVEQX и BBLIX

Максимальная просадка GVEQX за все время составила -54.53%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEQX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVEQXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.53%

-33.49%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.22%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-28.06%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-1.80%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-6.47%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.62%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEQX и BBLIX

Government Street Equity Fund (GVEQX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GVEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVEQXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

1.57%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

6.07%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

16.08%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.08%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

18.80%

-1.00%