Сравнение GUSE с RSSY
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GUSE charges 0.30%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.78%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.78% | -2.46% |
Correlation
The correlation between GUSE and RSSY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. RSSY — Ранг доходности на риск
GUSE
RSSY
Сравнение GUSE c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.70 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и RSSY
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -29.57% | +21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -1.89% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -7.34% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и RSSY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 13.40% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 18.37% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 18.37% | -4.29% |
Сравнение комиссий GUSE и RSSY
GUSE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и RSSY
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RSSY в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and RSSY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUSE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUSE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.67% for GUSE.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Return Stacked. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 1.04% for RSSY.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор