Сравнение GURIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности GURIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.80% против 4.44% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и IVRSX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
GURIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
GURIX
IVRSX
Сравнение GURIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.54 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 0.56 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и IVRSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и IVRSX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и IVRSX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -73.77% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.85% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -34.51% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -45.19% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -9.36% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -11.97% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.71% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и IVRSX
Текущая волатильность для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) составляет 4.23%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GURIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.23% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.01% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 19.65% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 21.54% | -3.56% |