PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURIX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURIX с FRIRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GURIX (Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund) and FRIRX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I) are both REIT funds. Over the past 10 years, GURIX returned 7.59%/yr vs 5.39%/yr for FRIRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GURIX charges 1.10%/yr vs 0.71%/yr for FRIRX.

Доходность

Сравнение доходности GURIX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURIX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 7.59% против 5.39% соответственно.

GURIX

1 день
1.32%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.03%
1 год
13.29%
3 года*
10.16%
5 лет*
3.88%
10 лет*
7.59%

FRIRX

1 день
0.56%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.43%
1 год
8.43%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURIX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		12.36%2.04%4.96%13.01%-23.81%42.07%1.76%25.54%-3.97%10.22%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		3.98%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Correlation

The correlation between GURIX and FRIRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between GURIX and FRIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с GURIX:
GURIX с AGNCGURIX с OGURIX с SCHDGURIX с VGRNXGURIX с CRARXGURIX с SAREXGURIX с NBRFX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с POSIXFRIRX с PRERXFRIRX с ABBV

Доходность на риск

GURIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURIX
Ранг доходности на риск GURIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURIXFRIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.05

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.96

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.44

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

10.62

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURIX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURIX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURIX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURIXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.05

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.81

-0.39

Просадки

Сравнение просадок GURIX и FRIRX

Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и FRIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURIXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.32%

-34.50%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-3.43%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-7.28%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-18.18%

-12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.32%

-34.50%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.08%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-3.27%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.79%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GURIX и FRIRX

Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURIXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

1.36%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

3.17%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

4.09%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

6.51%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

9.50%

+8.49%

Сравнение комиссий GURIX и FRIRX

GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURIX и FRIRX

Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FRIRX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.48%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%
GURIX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund		2.01%2.40%5.18%3.07%6.79%5.60%7.81%6.25%3.05%5.37%4.52%16.81%

Часто задаваемые вопросы

GURIX and FRIRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GURIX has higher volatility (4.21%) compared to FRIRX (1.36%). In terms of maximum drawdown, GURIX dropped -33.32% vs FRIRX's -34.50%.

FRIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURIX и FRIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор