Сравнение GURIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
GURIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GURIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 3.34% | 2.04% | 4.96% | 13.01% | -23.81% | 42.07% | 1.76% | 25.54% | -3.97% | 10.22% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GURIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции GURIX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 6.80% против 5.31% соответственно.
GURIX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.80%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURIX и FRIRX
GURIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
GURIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
GURIX
FRIRX
Сравнение GURIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.30 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.14 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 4.76 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.59 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между GURIX и FRIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURIX и FRIRX
Дивидендная доходность GURIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURIX Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund | 2.19% | 2.40% | 5.18% | 3.07% | 6.79% | 5.60% | 7.81% | 6.25% | 3.05% | 5.37% | 4.52% | 16.81% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок GURIX и FRIRX
Максимальная просадка GURIX за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -34.50% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -4.30% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -18.18% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -34.50% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.55% | -2.71% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -3.30% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.03% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURIX и FRIRX
Guggenheim Risk Managed Real Estate Fund (GURIX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GURIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 1.66% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 2.84% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 4.91% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 6.53% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 9.49% | +8.49% |