Сравнение GUMI с RJMI
GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) and RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GUMI charges 0.16%/yr vs 0.41%/yr for RJMI.
Доходность
Сравнение доходности GUMI и RJMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUMI показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у RJMI с доходностью 1.29%.
GUMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJMI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUMI и RJMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.55% | 0.81% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.29% | 2.68% |
Correlation
The correlation between GUMI and RJMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUMI vs. RJMI — Ранг доходности на риск
GUMI
RJMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUMI c RJMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) и RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUMI | RJMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUMI и RJMI
Максимальная просадка GUMI за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки RJMI в -3.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUMI и RJMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUMI | RJMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -3.04% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.63% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUMI и RJMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUMI | RJMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 2.99% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.97% | 2.99% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.97% | 2.99% | -2.02% |
Сравнение комиссий GUMI и RJMI
GUMI берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RJMI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUMI и RJMI
Дивидендная доходность GUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности RJMI в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 2.26% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUMI and RJMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
GUMI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.26% for RJMI.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.16% for GUMI and 0.41% for RJMI.
Подберите оптимальное распределение для GUMI и RJMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор