Сравнение GUIRX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 7.80% | 3.09% | 5.81% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции GUIRX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 2.74% против 3.02% соответственно.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и MIY
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
GUIRX vs. MIY — Ранг доходности на риск
GUIRX
MIY
Сравнение GUIRX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.44 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.89 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.26 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.37 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и MIY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и MIY
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и MIY
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -42.19% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -8.12% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -34.59% | +20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | -34.59% | +20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -5.68% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -8.33% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 3.01% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и MIY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) составляет 0.93%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 4.80% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 8.73% | -7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 11.37% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 11.43% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 11.83% | -7.90% |