Сравнение GUGAX с TGRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и TGRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и TGRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.68% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | -0.50% | 6.76% | 3.08% | 5.73% | -13.43% | -0.60% | 8.57% | 9.15% | 1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у TGRNX с доходностью -0.50%.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
TGRNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и TGRNX
И GUGAX, и TGRNX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
GUGAX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск
GUGAX
TGRNX
Сравнение GUGAX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | TGRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.83 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.02 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.18 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.51 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и TGRNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и TGRNX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности TGRNX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund | 3.97% | 4.31% | 4.48% | 3.30% | 2.69% | 2.76% | 4.20% | 4.38% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и TGRNX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и TGRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -17.85% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.47% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -17.85% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.94% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -5.32% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.69% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и TGRNX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | TGRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.13% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 2.06% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 3.36% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 4.82% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.84% | +0.60% |