PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с PTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с PTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и PTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и PTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PTSAX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям PTSAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.83% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

PIMCO Total Return ESG Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMGEXGUGAX с GMCDX
Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с DVYPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с FTHRXPTSAX с TGRNXPTSAX с VGSBX

Сравнение комиссий GUGAX и PTSAX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTSAX в 0.51%.

PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. PTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c PTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXPTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.90

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.26

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.51

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

4.54

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. PTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PTSAX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и PTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXPTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.36

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.10

-1.02

Корреляция

Корреляция между GUGAX и PTSAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и PTSAX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PTSAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и PTSAX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки PTSAX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и PTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXPTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-21.12%

-17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.63%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-21.12%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-21.12%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-3.75%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-2.47%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.21%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и PTSAX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXPTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.96%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.93%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.84%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.05%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.06%

+0.38%