PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUGAX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUGAX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Elfun Income Fund (EINFX).

GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GUGAX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUGAX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		0.96%7.29%0.96%6.02%-14.52%-3.17%4.91%9.66%2.13%4.44%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции GUGAX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.45% соответственно.

GUGAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.60%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Multi-Sector Fixed Income Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с GUGAX:
GUGAX с IYWGUGAX с BCPIXGUGAX с AAIIXGUGAX с AMFIXGUGAX с NPCTGUGAX с GMCDXGUGAX с GMGEX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с BCPIXEINFX с JCPUXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с AMFIXEINFX с SAVYXEINFX с PDBZX

Сравнение комиссий GUGAX и EINFX

GUGAX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

GUGAX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUGAX
Ранг доходности на риск GUGAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUGAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUGAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUGAX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUGAXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.78

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.12

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

3.78

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUGAX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUGAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUGAX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUGAXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.78

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.09

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.79

-0.71

Корреляция

Корреляция между GUGAX и EINFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUGAX и EINFX

Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUGAX
GMO Multi-Sector Fixed Income Fund		4.52%3.69%4.34%0.00%1.94%2.90%7.96%5.74%5.08%2.43%3.29%1.76%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок GUGAX и EINFX

Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUGAXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.57%

-19.78%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.07%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-19.78%

-0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.06%

-19.78%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-5.73%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-3.57%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GUGAX и EINFX

Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUGAXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.62%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.76%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

4.85%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.57%

6.47%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.44%

5.22%

+0.22%